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Modélisation macroéconomique postkeynésienne

Suite au succès du colloque international AFEP-AHE-IIPPE qui s’est tenu à Paris du 5 au 7 juillet dernier, il a été possible de repérer quelques travaux traitant de la modélisation postkeynésienne susceptibles de former un dossier spécial pour la Revue de la régulation. En particulier quatre sessions consacrées à la modélisation stock-flux cohérente ont constitué la plus importante présentation de ce type de modélisation jamais vue jusqu’à présent. Toutefois ne souhaitant pas exclure a priori des travaux qui n’auraient pas été présentés dans ce cadre, et pour des raisons de transparence, nous avons souhaité faire cet appel à contribution.

Pourquoi la revue de la régulation devrait-elle s’intéresser à la modélisation macroéconomique postkeynésienne ? Simplement parce que les macroéconomies régulationniste et postkeynésienne ont de très nombreux points communs. La politique économique s’inscrit dans le temps, la distinction entre politique conjoncturelle et politique structurelle n’est pas toujours évidente surtout en période de crise où la politique économique ne peut se penser sans transformations structurelles permettant de réduire l’inadéquation des institutions au régime d’accumulation. Mais pourtant, les décisions conjoncturelles vont produire des effets durables. Ainsi, comme le disait Kalecki, le long terme n’est qu’une succession de courts termes, ou pour le dire avec des mots régulationnistes, l’histoire et les institutions comptent.

La modélisation néo-cambridgienne a connu une impulsion nouvelle au début des années 2000 avec une description approfondie des mécanismes financiers. Ce cadre pouvait donc être utilisé pour modéliser précisément les régimes de croissance financiarisés (Godley-Lavoie [2001]), mais pas seulement. Les questions des déséquilibres financiers internationaux, des taux de change, des limites institutionnelles de l’union monétaire ont également été étudiées (Godley-Lavoie [2007]).

À partir de cette base, des auteurs ont développé des blocs spécifiques de ces modèles initiaux ou ont endogénéisé certaines variables clés, comme l’émission d’action, ou les taux d’intérêt. Plus récemment, la prise en compte du secteur bancaire doit permettre de traiter les questions de crise d’endettement et de régulation du secteur. Tout dernièrement, ce sont les questions de répartition des revenus, d’innovation, d’émission de CO², qui ont été abordées. Finalement, des développements méthodologiques tentent de prolonger cette approche à travers des modèles multi-agents dans lesquels les comportements des acteurs suivent une rationalité procédurale constituant une alternative possible à la modélisation DSGE.

Le cadre relativement ouvert de ces modèles permet de prendre en compte une grande partie des problèmes économiques contemporains à partir d’hypothèses non standards : rationalité située, temps historique. Nous souhaitons donc recevoir des papiers en lien avec cette méthodologie.

Les articles soumis ne doivent pas dépasser 10 000 mots (notes, références bibliographiques, annexes, tableaux et figures inclus). Les articles doivent être envoyés à regulation@revues.org. Merci d’adresser vos articles avant le 1er novembre 2012.

Responsables du dossier : Edwin Le Héron et Mickaël Clévenot.